Для эффективного тестирования трейдер должен проверить все введённые данные, выбрать подходящий метод исследования и максимально приблизить все параметры (для МТ5 это раздел «Настройки») к своему стилю торговли. Путём анализа больших пластов исторических данных было выявлено, что актив в новом цикле с большой долей вероятности будет вести себя так же, как он делал это в прошлом. Это позволяет программе воспроизвести модель торговли согласно введённым данным и произвести подсчёты. С ним можно определить любую предыдущую историческую отправную точку, а затем просто двигаться вперед свеча за свечой. Изначально бэктестинг выполнялся только крупными учреждениями и профессиональными управляющими финансами из-за высоких расходов.
Шаг 4. Анализ результатов и оптимизация стратегии
В компании FX Replay мы видели, как трейдеры добивались огромных успехов, когда переставали гадать и начинали тестировать. Ознакомьтесь с нашими отзывами на TrustPilot, чтобы узнать, как пользователи используют FX Replay, чтобы овладеть своей торговой стратегией и стать трейдерами, к которым они всегда стремились. Вот почему бэктестирование – это не просто этап разработки стратегии, это испытательный полигон. Идеальный бэктест выбирает выборочные данные за соответствующий период времени с длительностью, которая отражает различные рыночные условия. Таким образом, можно лучше судить о том, представляют ли его результаты случайную или надежную торговлю.
- В ходе бэктестинга трейдер получит результаты, которые покажут эффективность его стратегии на исторических данных.
- Чтобы backtesting давал значимые результаты, нужно разрабатывать свои стратегии.
- Переподгонка (overfitting) возникает при чрезмерной оптимизации параметров стратегии под исторические данные.
- При проведении бэктестинга для оценки эффективности стратегии необходимы несколько показателей производительности.
- Для обнаружения выбросов часто используют z-score с порогом 4–5 стандартных отклонений, что позволяет выявлять технические ошибки в данных.
Основные компоненты бэктеста
Прежде чем рисковать капиталом, трейдер с помощью бэктестинга может смоделировать торговую стратегию, проанализировать риск и прибыльность. Выбор программы для анализа торговой стратегии зависит от технических навыков и опыта трейдера. Самые продвинутые могут создать алгоритм для проведения бэктеста даже в Excel, написать в Python и т. Большинство финансовых рынков доступны круглосуточно, но вам следует проводить бэктест своей торговой стратегии только в те периоды, в которые вы планируете торговать.
Анатомия хорошего бэктеста
При проведении бэктестинга для оценки эффективности стратегии необходимы несколько показателей производительности. К распространенным показателям относятся коэффициент Шарпа, который измеряет доходность с поправкой на риск, и максимальная просадка, которая указывает на наибольшее снижение стоимости портфеля от пика до минимума. К другим важным показателям могут относиться общий доход, соотношение выигрышей и проигрышей и средняя продолжительность торговли. Эти показатели дают полное представление об эффективности стратегии и помогают сравнивать различные подходы.
- Первым делом вы должны предоставить алгоритму тщательно подобранные исторические данные.
- Нужно тщательно следить, чтобы в параметры не попали данные будущих периодов.
- Путём анализа больших пластов исторических данных было выявлено, что актив в новом цикле с большой долей вероятности будет вести себя так же, как он делал это в прошлом.
- Затем собираются исторические данные, которые могут включать движение цен, объем и другие рыночные показатели.
Veles — это платформа для создания и управления торговыми ботами для криптовалютного рынка, которая интегрируется с популярными биржами, такими как Binance, Bybit, OKX, Gate.io и другими. Одной из ключевых функций Veles является мощный инструмент бэктестинга, который позволяет пользователям тестировать свои стратегии на исторических данных с высокой точностью. Платформа предоставляет доступ к собственной базе данных минутных свечей, что обеспечивает детализированный анализ. Бэктестинг особенно важен в автоматизированной торговле, так как боты работают на основе заранее заданных алгоритмов, и их успех напрямую зависит от качества этих алгоритмов.
FX Replay
Ниже приведена подробная инструкция по созданию и тестированию торговой стратегии с использованием бэктестинга на платформе Veles. Бэктестинг является ключевым инструментом оценки работоспособности торговых стратегий до их использования на реальном рынке. Без тщательного бэктеста даже перспективная стратегия может оказаться нежизнеспособной из-за скрытых ошибок, которые становятся очевидными только в реальных условиях.
Сейчас провести тестирование можно как вручную, так и воспользовавшись одним из специальных инструментальных средств трейдера. Бэктест в трейдинге помогает в моделировании стратегий для торговли, используя исторические данные. Это позволяет проверить их работоспособность, не рискуя при этом реальным капиталом. Бэктестирование позволяет моделировать сотни сделок за несколько часов, а не недель. Теперь мы будем считать, сколько бы заработали или потеряли, если бы следовали нашей стратегии за выбранный период. Если наша стратегия торговли была прибыльной, мы можем считать ее успешной.
Сочетание бэктеста, внетренировочного тестирования и тестирования реальной эффективности является ключом к определению жизнеспособности торговой системы до ее фактического использования. Трейдеру необходимо провести бэктестинг вручную или на программе, выбранной им ранее, используя исторические данные и параметры своей стратегии. В ходе бэктестинга трейдер получит результаты, которые покажут эффективность его стратегии на исторических данных. На основе результатов бэктестинга трейдер должен оптимизировать свою стратегию, чтобы улучшить ее эффективность. Во-первых, прошлые результаты не являются гарантией будущей производительности.
Смещение данных возникает, когда для генерации торгового сигнала используется информация, которая на самом деле еще не была доступна. Классический пример — расчет скользящих средних, уровней поддержки / сопротивления или других индикаторов с учетом будущих значений временного ряда. Такая ошибка приводит к нереалистично высокой доходности в бэктесте, которая не воспроизводится в реальной торговле. При бэктестах всегда обращают внимание на колебания кривой доходности, особенно в периоды просадок. Максимальная просадка (maximum drawdown) измеряет наибольшее падение капитала от пика до минимума в процентах.
Универсальных советов по повышению эффективности торговой стратегии на основе бэктестинга нет. Если трейдер закладывает в какой-либо инструмент высокую долю риска в ожидании большей прибыли, скорее всего, в анализе будет просадка. В случае, когда трейдер выбирает консервативную торговлю, не стоит ждать, что модель покажет высокую прибыль, но зато риск убытков будет меньше. Опытные трейдеры знают, что выходить на рынок без торговой стратегии (ТС) подобно лотерее. Для этого существует бэктест, или бэктестинг (backtesting), предназначенный специально для проверки ТС на предмет надёжности и работоспособности.
Такой подход позволяет обрабатывать сигналы для всего набора данных одновременно, ускоряя вычисления в 50–100 раз по сравнению с циклом по строкам. При этом векторизация требует особого внимания к последовательным зависимостям между сделками и предотвращению «заглядывания в будущее» (look-ahead bias). Даже один пропущенный день в стратегии может исказить расчет стандартного отклонения и привести к ложным сигналам. Для обнаружения выбросов часто используют z-score с порогом 4–5 стандартных отклонений, что позволяет выявлять технические ошибки в данных.
Трейдеры должны убедиться, что их программное обеспечение для бэктестинга учитывает эти расходы. Любую торговую идею, которую можно количественно оценить, можно подвергнуть бэктестингу. Некоторые трейдеры и инвесторы могут обращаться к квалифицированным программистам для разработки идеи в тестируемую форму. бэктестинг Обычно это включает в себя программирование идеи на специальном языке, используемом торговой платформой.
Преимущества бэктестинга на Veles
Минутные и тиковые данные содержат больше информации для внутридневных стратегий, но требуют значительных вычислительных ресурсов. Дневные бары подходят для позиционных стратегий с горизонтом удержания от нескольких дней. Интерпретация зависит главным образом от целей, прописанных трейдером в стратегии. При торговле несколькими валютными парами результаты по каждой из них надо читать отдельно. Нужно тщательно следить, чтобы в параметры не попали данные будущих периодов.